Forte aproximação do movimento browniano fracionado, movendo as médias de passeios aleatórios simples Paacutel Reacuteveacutesz por ocasião do seu 65º aniversário Tamaacutes Szabados Departamento de Matemática, Universidade Técnica de Budapeste, Egry u 20-22, H eacutep. V em. Budapeste, 1521, Hungria Recebido 19 de dezembro de 1999, revisado em 29 de agosto de 2000, aceito em 4 de setembro de 2000, disponível on-line 9 de fevereiro de 2001 O movimento browniano fracionado é uma generalização do movimento Browniano comum, especialmente quando a dependência de longo alcance é necessária. Sua introdução explícita é devido a Mandelbrot e van Ness (SIAM Rev. 10 (1968) 422) como um processo gaussiano auto-similar W (H) (t) com incrementos estacionários. Aqui, a auto-semelhança significa isso. Onde H isin (0,1) é o parâmetro Hurst do movimento browniano fracionário. F. B. Knight deu uma construção do movimento browniano comum como um limite de passeios aleatórios simples em 1961. Mais tarde, ...